Estratégia de Loterias Rentáveis O filtro de tempo está funcionando corretamente, mas faz apenas um ciclo por hora. Significa que se você está no lucro uma vez que o ea parou de trabalhar para esta hora. Na minha opinião, não precisamos de um filtro de volatilidade, porque o período de tempo que você troca é essencial: logo antes de Londres abrir e Londres / Nova York funciona perfeitamente .. yeah o spread Eu acho que você tem que ajustar o SL / TP para igual porque ele pode Acontecer que sua ordem aberta f. E. Comprar 0.1 fechará em S / L eo recém-aberto vender 0.3 estadias no mercado e que não está corretamente. Confirmo que há um problema de codificação ao configurar TP e SL. Um codificador por favor. Estratégias de hedge lucrativas Nenhuma vantagem pode ser criada por hedging. Não tentar ser um partido pooper, mas isso é um fato. Vou explicar. 1 lote longo 1 lote curto nenhuma posição 2 lotes muito 1 lote curto 1 lote longo 1 lote longo 3 lotes curto 2 lotes curto Não importa o que, o efeito líquido é o mesmo que apenas ir em uma direção (ou não tomar posição no caso De hedge igual). Pode realmente ser mais caro se você segurar as posições sobre rollover causar você vai pagar a diferença em swap. Meu melhor conselho é não perca seu tempo tentando descobrir. Não só mais caro se você segurar rollover, mas você paga o spread em seu hedge, assim, a menos que o hedge tinha sua própria borda direcional (ou seja, algo que você queria negociar separadamente, e só aconteceu de ser coberto, mas os sinais comerciais , Plano e borda são totalmente independentes uns dos outros) youd apenas estar pagando mais global. É por isso que tantas pessoas aqui chamá-lo quotnedgingquot, ou Newbie Hedging. Faz pouco sentido para construir um plano de comércio em torno dele e não ser capaz de hedge deve ter impacto zero sobre a sua capacidade global de comércio. Sempre pense em seus negócios como uma exposição líquida e você verá theres pouco necessidade de hedge. Jun, 2017 Status: O tempo é meu único amigo Posts 159 Eu encontrei duas coisas interessantes. --- 1 --- quando você hedge. por exemplo. Se você tem 1000 na sua conta. E você comprou um lote EUR / USD 1.3050 e vendeu 1 lote 1.3000. Você agora segurando uma perda de 500. patrimônio líquido 500. você tem uma posição de hedge total. Agora mercado foi ainda menor para 1,2950. Você decidiu fechar seu lucro da posição do sell 500. a equidade becarefull é ainda 500. a única coisa que mudou quando você fechou sua posição da venda é seu contrapeso. Agora é 1500. agora há 2 casos. caso não. 1) se o mercado retrace agora para 1.3000. E você hedged sua posição vendendo outra vez. Você voltou a ponto de equilíbrio. 1000 capital próprio - 1500 saldo-. caso não. 2) se o mercado foi contra você quando você fechou sua posição de venda 1.2950 que você vendeu 1.3000 e manteve mover para baixo. Aqui o seu alot de perda de sua conta. Então antes de fechar essa posição de venda você deve analisar cuidadosamente o mercado. Você deve saber o tempo exato que o preço vai retraçar. Se não apenas manter sua posição protegida. E começar a operar novamente. Como se essa posição hedged fosse fechada. Até o seu pronto (quando você analisou o mercado cuidadosamente). --- 2 --- quando você hedge. Manter scalping. por exemplo. Comprou 1 lote eur / usd 1.3000 e vendeu um 1.2995. Você fecha a posição de venda 1.2990. E quando o mercado retraces fecha a posição de compra 1.3005. E continue fazendo isso. Mas se o mercado desceu para 1,2980. E o preço didnt retrace quando você fechou a posição de venda 1.2990. Apenas vender outro lote lá. E continue fazendo isso. ----------------------- muito engraçado -------------------- Eu sei que não é isso fácil. Preço não retrace o tempo todo. Mas você tem uma outra maneira de hedging. Acho que é isso. . Isso é hedge. Eu sei caras que você já sabe disso. Mas o enigma que falta não está comigo. Vamos apenas procurar por esse quebra-cabeça. E vencer esses caras que manter postagem - não há nenhuma maneira que você pode lucrar com hedging -. Esses caras que diz isso. Eles são os que realmente estão fazendo dinheiro com isso (hedging) e eles não querem que outros se beneficiem dele. Assim que afixam de encontro à proteção para minimizar o número dos comerciantes que sabe o enigma faltante. Deixe o gráfico para ser seu chauffeur. - Forexmnstr - ----------------------- muito engraçado -------------------- Eu sei não é tão fácil. Preço não retrace o tempo todo. Mas você tem uma outra maneira de hedging. Acho que é isso. . Isso é hedge. Eu sei caras que você já sabe disso. Mas o enigma que falta não está comigo. Vamos apenas procurar por esse quebra-cabeça. E vencer esses caras que manter postagem - não há nenhuma maneira que você pode lucrar com hedging -. Esses caras que diz isso. Eles são os que realmente estão fazendo dinheiro com isso (hedging) e eles não querem os outros. Aqui vamos nós novamente. Quando alguém como eu aponta a inutilidade da cobertura, alguém afirma que é uma grande conspiração para impedir que os outros se protejam e lucram. Absurdo absurdo. NUNCA me protejo no mesmo instrumento. Por favor, leia o meu post novamente onde eu explicar de uma forma muito simples porque hedging o mesmo instrumento é inútil e realmente mais caro. Sua matemática simples e bom senso. Se você não entende, então estou com medo do seu totalmente perdido. Minha sugestão é parar de negociar até que você entenda por que hedging é prejudicial e não benéfico. Encontrei duas coisas interessantes. --- 1 --- quando você hedge. por exemplo. Se você tem 1000 na sua conta. E você comprou um lote EUR / USD 1.3050 e vendeu 1 lote 1.3000. Você agora segurando uma perda de 500. patrimônio líquido 500. você tem uma posição de hedge total. Agora mercado foi ainda menor para 1,2950. Você decidiu fechar seu lucro da posição do sell 500. a equidade becarefull é ainda 500. a única coisa que mudou quando você fechou sua posição da venda é seu contrapeso. Agora é 1500. agora há 2 casos. caso não. Você pode pensar que este exemplo de proteção que você escreveu é inteligente, mas está longe disso. Isso é exatamente o que seu corretor gostaria que você fizesse. Mantenha uma posição líquida zero enquanto paga-los extra swap e spread. Heres uma idéia melhor em como segurar o exemplo que você fornece. Compre um lote em 1.3050 (sem cobertura). Corte sua perda no comércio de compra em 1.3000 (-50 pips) e imediatamente entrar em um lote curto. Fechar curto em 1.2950 para 50 pips lucro. Ele realmente tem o mesmo efeito líquido, pagando também menos swap e spread. Quanto mais cedo a sua mente pode compreender este conceito, melhor um comerciante você será. Membro Comercial Ingressou em Jan 2017 459 Posts Eu não sei por que é tão difícil para alguns entenderem o verdadeiro significado de hedging, mas é óbvio que ninguém que tenha postado sabe uma estratégia quothedging rentável ou não. E todos os exemplos dados são terríveis, e não estratégias de todo. Infelizmente isso é muito comum no mundo forex. A cobertura é definida como uma posição de investimento para compensar / minimizar perdas / ganhos potenciais. Grandes fundos de hedge fazem isso o tempo todo, as corretoras de Wall Street fazem isso o tempo todo, e na maioria das vezes lucrativos. Mas sempre envolvem diferentes instrumentos e / ou símbolos. Agora, é verdade que se alguém compra euros em dólares (comprar eur / usd) e depois compra Dólares em euros (vender eur / usd) você está segurando 2 moedas de euros e dólares, mas porque seus empréstimos também estão em duas moedas que mantêm Compensando uns aos outros como as taxas de mudanças, então basicamente você parar a sua perda e isso é, mas este ato está longe de ser uma estratégia quothedging. Agora, nada de errado se alguém quiser fazê-lo. Significando cortar suas perdas comprando a outra moeda corrente em vez de vender o que você está prendendo imediatamente em uma perda. Ao contrário do que geralmente acreditam que não lhe custa dinheiro extra (eu acho que há uma quantidade insignificante em swap que você deseja considerar se quiser fazer isso com outras moedas diferentes, em seguida, a Eur / usd). Mas por favor, não vamos confundir isso com uma estratégia quothedging. Até agora ninguém postou uma estratégia de quothedging aqui. E todos os comentários e opiniões foram sobre não-estratégias, mas erroneamente chamado assim devido a poucas pensamentos e estudo por si mesmos. A verdade é que as estratégias de hedge são o segredo mais guardado dos fundos de hedge e corretoras. É por isso que eles contratam economistas, matemáticos, programadores, contadores, sociólogos e whathaveyou. Para estudar milhares de instrumentos, seus comportamentos em relação a cada um para chegar a uma logística de compra e venda seqüência de vários instrumentos que após um ciclo acabam em lucros enquanto ser quothedgedquot ou coberto em todos os tempos. Isso é possível com pares de forex sozinho. Eu acho que é. Mas vai muito para trás de apenas comprar a outra moeda de um par. Você pode pensar que este exemplo de proteção que você escreveu é inteligente, mas está longe disso. Isso é exatamente o que seu corretor gostaria que você fizesse. Mantenha uma posição líquida zero enquanto paga-los extra swap e spread. Heres uma idéia melhor em como segurar o exemplo que você fornece. Compre um lote em 1.3050 (sem cobertura). Corte sua perda no comércio de compra em 1.3000 (-50 pips) e imediatamente entrar em um lote curto. Fechar curto em 1.2950 para 50 pips lucro. Ele realmente tem o mesmo efeito líquido, pagando também menos swap e spread. Quanto mais cedo a sua mente pode compreender este conceito, melhor um comerciante você será. . Vamos fazer algum cálculo se realmente acabam pagando mais spreads comprando a outra moeda em vez de vender a que você tem imediatamente. Permite calcular com um spread fixo de 2 pips para cálculos simples .. Comprar 1 lote de euros em 1.3050 pagos 2 pips Vendido os euros em 1.3000 pagos 2 pips Comprar Dólares em 1.3000 paids 2 pips Vendido os dólares em 1.2950 pagos 2 pips total pago 8 pips Compre 1 lote de euros. Paids 2 pips Comprar dólares, pagos 2 pips vender dólares, pagos 2 pips vender os euros, paids 2 pips total pago 8 pips. Nenhuma diferença não é Obviamente, é a sua capacidade de saber quando entrar e sair que iria produzir lucros ou perdas para você. Mas que vai para os 2 métodos. Quanto ao swap. Sim, você pode acabar pagando algumas de suas posições estadia durante a noite. Mas no pessoal eu não me preocupo muito com isso. Quero dizer, se eu fiz, e eu nunca quis pagar qualquer, eu teria que fechar todas as minhas posições antes midnite e reabri-los depois. Mas isso me custaria muito mais do que o próprio swap. Eu duvido que você faça isso para salvar swap. Mas talvez você tenha uma estratégia que quotneverquot necessária para manter posições durante a noite. Que eu não sei. Cobertura através da diversificação é uma abordagem diferente. Eu pessoalmente não gosto de diversificar muito, mas às vezes eu tento encontrar instrumentos separados que podem proteger uns aos outros para o lado negativo, enquanto ao mesmo tempo, não limitando uns aos outros tanto para a parte superior. Em outras palavras, cada instrumento é auto-sustentável e tem potencial para se valorizar sozinho. É quase como tentar encontrar uma arbitragem sintética (mas não realmente uma arbitragem). Em última análise, deve-se perguntar se o risco vale a recompensa potencial antes de colocar dinheiro. Você pode explicar mais? Minha compreensão é que todas as cestas acabam por se resolver em posições mais simples, negando qualquer vantagem fornecida pelo próprio cesto. Por exemplo, se eu sou EU longo, longo UJ e curto GJ, então E / U x U / J / G / JE / U x U / J x J / GE / G, portanto, (Assumindo posições devidamente dimensionadas para equilibrar tudo, qualquer desequilíbrio poderia ser replicado pela negociação de uma pequena segunda posição). Há muitos comerciantes por aí que usam. Hedge estratégia. Cada um tem o seu próprio. Eles estão fazendo muito dinheiro. nunca perde. Como isso é possível. Eu não acredito que é possível. Pelo menos não para o comerciante de varejo, pela razão que eu apenas dei. Qualquer oportunidade de arbitragem triangular / circular seria fugaz e mais do que provável compensada pela propagação. De onde você conseguiu suas informações? Você pode explicar mais? Meu entendimento é que todas as cestas acabam por se resolver em posições mais simples, negando qualquer vantagem fornecida pelo próprio cesto. Por exemplo, se eu sou EU longo, longo UJ e curto GJ, então E / U x U / J / G / JE / U x U / J x J / GE / G, portanto, (Assumindo posições devidamente dimensionadas para equilibrar tudo, qualquer desequilíbrio poderia ser replicado pela negociação de uma pequena segunda posição). Eu não acredito que é possível. Pelo menos não para o comerciante varejista, pela razão. Eu acho que você está misturando cestas com sebes. Não posso ser arsed lendo os links assim talvez ive mal compreendido seu post. Algumas pessoas aqui estão tentando. Palavra-chave está tentando. Para explicar aqui que NEDGING não é hedging, e que há um conceito muito claro do que hedging é, e não é o que é essencialmente apenas fechar uma posição (apesar de muitos bilhetes aberto MuppetT4 mostra na tela). Uma cesta é uma cesta e é a sua própria outra coisa. Um hedge, como alguns estão tentando explicá-lo, é como esperar que haja uma seca para que você investir em empresas de poupança de água que parecem ser sólidos esperando que seus negócios se tornem mais rentáveis durante a seca e, portanto, suas ações também subir como um resultado. Ao mesmo tempo, você também investir no que parece ser empresas sólidas que fabricam um determinado tipo de plástico, porque as empresas de poupança de água usar este plástico para fazer seus produtos de armazenamento de água, mas ao mesmo tempo este mesmo plástico também é usado para criar raincoats E guarda-sóis. Por isso, se houver uma seca as empresas de poupança de água deve virar bullish, e possivelmente o mesmo com a empresa de plásticos. Mas se a seca não acontecer e se torna uma estação chuvosa, então você perde nas empresas de armazenamento de água, mas ainda possivelmente break-even ou sair à frente sobre as empresas de plásticos. Ou alguma merda assim. Sou apenas um nubcake. Assista-me nedge meu caminho para lucros garantidos hrughalguhagluah111 eu deveria acrescentar que este é apenas um discurso geral e não realmente uma resposta para hanover que im certeza sabe o que é um hedge. Como para o resto de vocês que não sabem o que é uma sebe, por favor volte para a seção rookie onde você pertence e parar de falar merda. Eu acho que você está misturando cestas com sebes. Não posso ser arsed lendo os links assim talvez ive mal compreendido seu post. Algumas pessoas aqui estão tentando. Palavra-chave está tentando. Para explicar aqui que NEDGING não é hedging, e que há um conceito muito claro do que hedging é, e não é o que é essencialmente apenas fechar uma posição (apesar de muitos bilhetes aberto MuppetT4 mostra na tela). Uma cesta é uma cesta e é a sua própria outra coisa. Uma cerca, como alguns estão tentando explicar, é como esperar que haja uma seca para você. Sim, isso é muito mais do que eu entendo, também. Re cestas de mistura e sebes: o que é uma cesta, se não é uma coleção de posições simultaneamente abertas E se as moedas nessas posições cancelar ou sobreposição, então não a álgebra (como ilustrado no meu exemplo) mantenha bom Sim, isso é muito bonito Maneira que eu entendo, também. Re cestas de mistura e sebes: o que é uma cesta, se não é uma coleção de posições simultaneamente abertas E se as moedas nessas posições cancelar ou sobreposição, então não a álgebra (como ilustrado no meu exemplo) mantenha bom sim, eu assumo assim. Eu não prova o seu material, porque em geral não há necessidade. Minha compreensão de um cesto é que ele pode ser usado para criar sinteticamente um tipo de posição que não é possível de outra forma. Jacklarkin explicou-o bem na linha pepperstone onde as configurações de alavancagem para certos pares podem ser superados por uma cesta de outras moedas que não têm essa mesma restrição de alavancagem. E, claro, você tem cestas que são uma tentativa de arbitragem. Mas boa sorte com quem quem tenta. Damnit, agora eu preciso ir e re-ler o seu post e os links para ver exatamente onde você está vindo. Tudo isso é como cracking e hacking. Dois termos que em algum momento basicamente trocaram significados uns com os outros. Com alguém que sabe a diferença que você realmente tem que especificar qual versão você quer dizer, o significado original ou o significado atual. É o mesmo com essa merda de hedging. Seu tornar-se tão mainstream agora para se referir ao fechamento de uma posição com um bilhete novo oposto bullshit mercado maker em MuppetT4 como cobertura e corretores também se referem a ele como que agora também. Agora você tem que diferenciar entre hedging no sentido real contra o sentido do idiota do mainstream do bullshit. Coxo Sim, eu suponho que sim. Eu não prova o seu material, porque em geral não há necessidade. Minha compreensão de um cesto é que ele pode ser usado para criar sinteticamente um tipo de posição que não é possível de outra forma. Jacklarkin explicou-o bem na linha pepperstone onde as configurações de alavancagem para certos pares podem ser superados por uma cesta de outras moedas que não têm essa mesma restrição de alavancagem. E, claro, você tem cestas que são uma tentativa de arbitragem. Mas boa sorte com quem quem tenta. Damnit, agora eu preciso ir e reler. Antes de fazer muita leitura (possivelmente) desnecessária. Os links não são especificamente sobre cestas, na verdade mais sobre a futilidade de nedging. Eu não sei por que é tão difícil para alguns entenderem o verdadeiro significado de hedging, mas é óbvio que ninguém que tenha postado sabe uma estratégia de quothedging rentável ou não. E todos os exemplos dados são terríveis, e não estratégias de todo. Infelizmente isso é muito comum no mundo forex. A cobertura é definida como uma posição de investimento para compensar / minimizar perdas / ganhos potenciais. Grandes fundos de hedge fazem isso o tempo todo, as corretoras de Wall Street fazem isso o tempo todo, e na maioria das vezes lucrativos. Mas sempre envolvem diferentes instrumentos e / ou símbolos. Esse significado de (hedging) é o significado exato que bancos e baleias forex quer que você saiba. Mas o verdadeiro significado de hedging rentável é mantido com as baleias. Deixe o gráfico para ser seu chauffeur. - Forexmnstr-100 Estratégias de Hedging A cobertura é definida como a realização de duas ou mais posições ao mesmo tempo, onde o objetivo é compensar as perdas na primeira posição pelos ganhos recebidos da outra posição. A cobertura usual é abrir uma posição para uma moeda A, abrindo então um reverso para esta posição na mesma moeda A. Este tipo de cobertura protege o comerciante de obter uma chamada de margem, como a segunda posição ganhará se a primeira perde e vice-versa. No entanto, os comerciantes desenvolveram mais técnicas de hedge, a fim de tentar beneficiar forma de cobertura e fazer lucros em vez de apenas para compensar as perdas. Nesta página, vamos discutir, algumas das técnicas de hedging. 100 Hedging Esta técnica é a mais segura de sempre, ea mais rentável de todas as técnicas de cobertura, mantendo riscos mínimos. Esta técnica utiliza a arbitragem de taxas de juros (roll over rates) entre corretores. Neste tipo de cobertura você precisará usar dois corretores. Um corretor que paga ou cobra juros no final do dia, eo outro não deve cobrar ou pagar juros. No entanto, em tais casos, o comerciante deve tentar maximizar seus lucros, ou em outras palavras, para beneficiar o máximo deste tipo de cobertura. A idéia principal sobre este tipo de hedging é abrir uma posição da moeda X em um corretor que lhe pagará um interesse elevado para cada noite a posição é carregada, e abrir um reverso dessa posição para a mesma moeda X com o corretor Que não cobra juros para o transporte do comércio. Desta forma, você ganhará o juro ou rolagem que é creditado em sua conta. No entanto, existem muitos fatores que você deve levar em consideração. uma. A moeda a ser usada. O melhor par para usar é o GBP / JPY, porque no momento de escrever este artigo, o interesse creditado em sua conta será de 24 USD para cada lote longo regular que você tem. No entanto, você deve verificar com seu corretor, porque cada corretor créditos uma quantidade diferente. O intervalo pode ser de 10 a 26. b. O corretor sem juros. Esta é a parte mais difícil. Antes de abrir sua conta com um corretor, verifique o seguinte: i. O corretor permite abrir a posição por um tempo ilimitado ii. O corretor cobra comissões Alguns corretores cobram 5 flat cada noite para cada lote realizado, isso é uma coisa boa, embora não parece. Porque, quando o corretor cobra-lhe dinheiro para manter sua posição, o seu corretor provavelmente permitirá que você mantenha sua posição indefinidamente. C. Equidade da sua conta. Hedging requer muito dinheiro. Por exemplo, se você quiser usar o GBP / JPY, você precisará de 20.000 USD em cada conta. Isso é muito necessário porque a faixa mensal máxima para GBP / JPY nos últimos anos foi de 2000 pips. Você não deseja que uma de suas contas receba uma chamada de margem. Não se esqueça que quando você abre suas 2 posições nos 2 corretores, você pagará a propagação, que é ao redor 16 pips junto. Se você estiver usando um lote regular, então este é em torno de 145 USD. Então você vai entrar nos comércios, perdendo 145 USD. Assim, você precisará dos primeiros 6 dias apenas para cobrir o custo do spread. Assim, se você receber uma chamada de margem novamente, precisará fechar sua outra posição e, em seguida, transferir dinheiro para sua outra conta e, em seguida, reabrir as posições. Cada vez que isso acontece, você vai perder 145 USD É muito importante não receber uma chamada de margem. Isso pode ser mantido por uma grande equidade, ou uma forma rápida e eficiente para transferir dinheiro entre corretores. D. Gerenciamento de dinheiro. Uma das melhores maneiras de gerenciar essa conta é retirar mensalmente lucros e equilibrar suas posições. Isso pode ser feito retirando o excesso de uma conta, tirar os lucros e depositar o excesso na conta perdedora para equilibrá-los. No entanto, isso pode ser caro. Você também deve verificar com seu corretor se ele permite retiradas enquanto sua posição ainda está aberta. Uma maneira eficiente de fazer isso é usando as retiradas de serviços de corretagem que é fornecido por empresas terceiras.
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